使用Gurobi在MATLAB中进行L1范数最小化

Question

我想在MATLAB中解决以下优化问题：

many-to-one

其中x是密集向量，A是稀疏矩阵，lb和ub分别是Real的下限和上限。
使用函数linprog（）或LP求解器Gurobi可以很方便 你知道如何制定这个问题吗？

由于

Answer 1

目标minimize sum(abs(x))可以翻译为：

• minimize sum(u)
• s.t。 -u_i <= x_i <= u_i
• （其中dim(x) == dim(u)）