Question

我正在寻找使用Ornstein-Uhlenbeck估算协整证券时平均回归时间的r代码示例

Answer 1

参考：套餐'ouch'(link)

标题：用于系统发育比较假设的Ornstein-Uhlenbeck模型

prev_sprd <- c(sprd[2:length(sprd)], 0)
d_sprd <- sprd - prev_sprd
prev_sprd_mean <- prev_sprd - mean(prev_sprd)
sprd.zoo <- merge(d_sprd, prev_sprd_mean)
sprd_t <- as.data.frame(sprd.zoo)

拦截：

result <- lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean, data = sprd_t)
half_life <- -log(2)/coef(result)[2]
half_life

或者如果没有拦截：

result = lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean + 0,  data = sprd_t)   
half_life1 = -log(2)/coef(result)[1]
half_life1

也尝试：

Statistical Methods for Financial Engineering, B. Remillard

On the Simulation and Estimation of the Mean-Reverting Ornstein-Uhlenbeck Process

为什么这很重要？

如果我们进入平均回复位置，并且3或4半衰期之后，差价仍未恢复为零，我们有理由相信可能该政权已经改变，而我们的均值回归模型可能不会再次有效

REF：

Answer 2

CRAN上有几个包含Ornstein-Uhlenbeck程序的软件包。我建议使用rseek找到它们，然后查看最适合您需求的软件包。

Answer 3

我建议通过this thread on the r-sig-finance list阅读，直接解决您的问题。

使用Ornstein-Uhlenbeck估算均值回归时间的代码

3 个答案:

拦截：

或者如果没有拦截：

为什么这很重要？