如何使用ugarchforecast进行1个月的预测

时间:2016-10-10 10:11:46

标签: r

我正在尝试使用GARCH(1,1)模型和rugarch包对returns_180进行1个月的预测。这是我的代码:

ugarch_spec = ugarchspec(variance.model = list(garchOrder = c(1,1)), mean.model = list(armaOrder = c(0,0),include.mean = TRUE),
                          distribution.model =  "norm" )
fit = ugarchfit(spec = ugarch_spec, data = returns_180,solver = 'hybrid')
forecast = ugarchforecast(fit,data = fit,n.ahead = 30)

不幸的是,我得到前2分,之后所有积分相等

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

这是对的。 GARCH(1,1)很快收敛到无条件方差。请参阅示例this tutorial