来自statsmodel

Question

所以我试图对一个resudual进行box-ljung测试，但是我遇到了一个奇怪的错误而且我无法找出原因。

x = diag.acorr_ljungbox(np.random.random(20))

我也尝试用随机数组做同样的事情，仍然是同样的错误：

ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (19,) (40,)

Answer 1

这看起来像是默认滞后设置中的一个错误，它设置为40，与数据长度无关。

作为解决方法并获得正确的统计信息，lags需要加以限制，例如使用下面的5个滞后。

>>> from statsmodels.stats import diagnostic as diag

>>> diag.acorr_ljungbox(np.random.random(50))[0].shape
(40,)

>>> diag.acorr_ljungbox(np.random.random(20), lags=5)
(array([ 0.36718151,  1.02009595,  1.23734092,  3.75338034,  4.35387236]),
array([ 0.54454461,  0.60046677,  0.74406305,  0.44040973,  0.49966951]))