R - 非线性模型中Biglm的面板数据回归

Question

我有以下数据集，即面板数据。总数据约为7800万行数。我在这里略过了几列数据。

                 date      stockName   PRC VOLUME
2 2016-06-01 09:30:53 ABCD IS Equity 14.25  13957
3 2016-06-01 09:30:54 EFGH IS Equity 14.25  14620
4 2016-06-01 09:31:04 IJKL IS Equity 14.25  14120
5 2016-06-01 09:31:11 MNOP IS Equity 14.25  13820
6 2016-06-01 09:31:47 ABCD IS Equity 14.30  20408
7 2016-06-01 09:31:58 EFGH IS Equity 14.30  29776

据我所知，普通biglm运行不适用于面板数据。如果我错了，请纠正我。那么我该如何将它用于面板数据呢？欢迎提出任何意见或建议。

Answer 1

如果您想要做的是估计具有固定效果的线性模型，一种可能性是分两步完成。

• 步骤1：结果和协变量的转换：通过从自身中减去每个变量的个体平均值来构建转换后的变量X和Y

• 第2步：使用biglm

回归内部变换后的变量

Answer 2

CRAN的页面Econometrics可以为您提供有关计量经济分析可用软件包的概述。

根据建议，我认为 lme4 ， nlme 甚至 pglm 可能是您要寻找的软件包：非线性面板数据，尽管当你有太多行时我不太了解他们的表现。

虽然它们是用混合效果模型术语编写的，但 plm 插图简要说明了这个术语与计量经济学家使用的术语之间的可互换性。