我正在开发一个使用C ++作为练习的小型交易机器人。他将首先收到基本信息,例如我们的资本和日常股票价值(表示为迭代)。
这是我的Trade
课程:
class Trade
{
private:
int capital_;
int days_; // Total number of days of available stock prices
int daysInTrading_; // Increments as days go by.
std::list<int> stockPrices_; // Contains stock prices day after day.
int currentStock_; // Current stock we are dealing with.
int lastStock_; // Last stock dealt with
int trend_;
int numOfStocks_; // Amount of stock options in our possession
float EMA_; // Exponential Moving Average
float lastEMA_; // Last EMA
public:
// functions
};
从最后两个属性可以看出,我使用指数移动平均原理和趋势跟踪算法。
我已通过本文http://www.cis.umac.mo/~fstasp/paper/jetwi2011.pdf(主要在第3页)阅读了该文章,并希望实施他们与我们分享的伪代码;它是这样的:
Repeat
Compute EMA(T)
If no position opened
If EMA(T) >= P
If trend is going up
Open a long position
Else if trend is going down
Open a short position
Else if any position is opened
If EMA(¬T) >= Q
Close position
If end of market
Close all opened position
Until market close
到目前为止,我已经解决了这个问题:
void Trade::scanTrend()
{
if (this->numOfStocks_ == 0) // If no position is opened
{
this->EMA_ = this->calcEMA(); // Calculates the EMA
if (this->EMA_ >= this->currentStock_) // If EMA(T) >= P
{
if (this->EMA_ > this->lastEMA_) // If trend is going up
// Trend is going up, open a long position
else if (this->EMA_ < this->lastEMA_) // If trend is going down
// Trend is going down, open a short position
}
}
else // Else if any position is opened
{
this->EMA_ = this->calcEMA();
// How may I represent closing positions?
}
this->lastEMA_ = this->EMA_;
}
我的问题来自不理解&#34;开放&#34;和&#34;关闭&#34;一个位置。是否与买卖股票有关?到目前为止我所拥有的是否符合伪代码?
答案 0 :(得分:0)
P和Q是这种情况下两个日期之间的阈值或EMA变化。
P将是第一次观察与当前观察之间的变化。如果P为正,那么您可以假设趋势是上升和下降P <0。
Q也是EMA的变体,但用于知道何时关闭位置,它是第一次观察的最高(最低)EMA值与上行(下行)趋势的当前值之间的差异。