使用C ++中的指数移动平均编码P& Q规则

时间:2016-05-18 17:10:07

标签: c++ algorithm math

我正在开发一个使用C ++作为练习的小型交易机器人。他将首先收到基本信息,例如我们的资本和日常股票价值(表示为迭代)。

这是我的Trade课程:

class   Trade
{
private:
  int                   capital_;
  int                   days_; // Total number of days of available stock prices                                       
  int                   daysInTrading_; // Increments as days go by.                                                   
  std::list<int>        stockPrices_; // Contains stock prices day after day.                                          
  int                   currentStock_; // Current stock we are dealing with.                                           
  int                   lastStock_; // Last stock dealt with                                                           
  int                   trend_;                                          
  int                   numOfStocks_; // Amount of stock options in our possession
  float                 EMA_; // Exponential Moving Average                                                            
  float                 lastEMA_; // Last EMA                                                                          

public:
// functions                              
};

从最后两个属性可以看出,我使用指数移动平均原理和趋势跟踪算法。

我已通过本文http://www.cis.umac.mo/~fstasp/paper/jetwi2011.pdf(主要在第3页)阅读了该文章,并希望实施他们与我们分享的伪代码;它是这样的:

Repeat  
Compute EMA(T)  
If no position opened 
   If EMA(T) >= P
      If trend is going up 
        Open a long position 
      Else if trend is going down  
        Open a short position 
Else if any position is opened 
   If EMA(¬T) >= Q
     Close position 
   If end of market  
     Close all opened position 
Until market close 

到目前为止,我已经解决了这个问题:

void    Trade::scanTrend()
{                 
  if (this->numOfStocks_ == 0) // If no position is opened
    {
      this->EMA_ = this->calcEMA(); // Calculates the EMA
      if (this->EMA_ >= this->currentStock_) //  If EMA(T) >= P
        {
          if (this->EMA_ > this->lastEMA_) // If trend is going up
            // Trend is going up, open a long position
          else if (this->EMA_ < this->lastEMA_) // If trend is going down
            // Trend is going down, open a short position                                                                                  
        }
    }
  else // Else if any position is opened 
    {
      this->EMA_ = this->calcEMA();
      // How may I represent closing positions?
    }
  this->lastEMA_ = this->EMA_;
}

我的问题来自不理解&#34;开放&#34;和&#34;关闭&#34;一个位置。是否与买卖股票有关?到目前为止我所拥有的是否符合伪代码?

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

P和Q是这种情况下两个日期之间的阈值或EMA变化。

P将是第一次观察与当前观察之间的变化。如果P为正,那么您可以假设趋势是上升和下降P <0。

Q也是EMA的变体,但用于知道何时关闭位置,它是第一次观察的最高(最低)EMA值与上行(下行)趋势的当前值之间的差异。