为3个变量

Question

我想模拟具有特定相关结构的3个变量（通常用mean = 1和sd = 1表示）。

对于每个变量，我想要通过相关值0.1到0.9，增量为0.1

三个变量的可能相关性将是

X1  X2  X3
0.1 0.1 0.1
0.1 0.1 0.2
0.1 0.1 0.3
..
0.9 0.9 0.9

最后，我想用这三个相关值来构造方差 - 协方差矩阵。

有一种简单的方法吗？

Answer 1

试试r包 mvtnorm 。

定义相关矩阵s，并像这样模拟变量：

x<-rmvnorm(n, mean = rep(0, nrow(sigma)), sigma = s)

现在你可以构建一个循环，并遍历你想要的所有s组合。