假设我有一个时间序列my.ts
,正频率 P ,我想对数据应用Holt的平滑器。
hw <- HoltWinters(my.ts, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE)
从此,我得到了
Holt-Winters指数平滑趋势,没有季节性成分。
Call:
HoltWinters(x = tsPAYNSA, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE)
Smoothing parameters:
alpha: TRUE
beta : TRUE
gamma: FALSE
Coefficients:
[,1]
a 144116
b -6
我认为通过设置alpha = TRUE, beta = TRUE
(并离开gamma = FALSE
),R是否正在“优化”alpha
和beta
的值,我是否正确?也就是说,R找到最小化某种形式错误的alpha和beta值?如何访问这些参数估计值,其范围应为0&lt; = parameter&lt; = 1?
或者,我需要设置这样的东西吗?
s <- seq(0, 1, 0.001)
for(i in s){
for(j in s){
hw <- HoltWinters(my.ts, alpha = i, beta = j, gamma = FALSE)
### calculate forecast model error ###
if(currentModelError < prevModelError){
prevModelError <- currentModelError
flag <- c(i,j)
}
}
}