Question

我正在尝试为自动收报机创建当前选项链（每次到期的选项）。

library(IBrokers)    
tws <- twsConnect()
# Lets say only Call prices
AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local="", right="C", symbol="AAPL"))

snapshot 的原生实施太慢了：

reqMktData(tws, AA[1:2], snapshot = TRUE)

每份合约等待 11 sec （当前合约数量为626）

另一种实施方式：

snapShot <- function (twsCon, eWrapper, timestamp, file, playback = 1, ...)
{
  if (missing(eWrapper))
    eWrapper <- eWrapper()
  names(eWrapper$.Data$data) <- eWrapper$.Data$symbols
  con <- twsCon[[1]]
  if (inherits(twsCon, "twsPlayback")) {
    sys.time <- NULL
    while (TRUE) {
      if (!is.null(timestamp)) {
        last.time <- sys.time
        sys.time <- as.POSIXct(strptime(paste(readBin(con,
                                                      character(), 2), collapse = " "), timestamp))
        if (!is.null(last.time)) {
          Sys.sleep((sys.time - last.time) * playback)
        }
        curMsg <- .Internal(readBin(con, "character",
                                    1L, NA_integer_, TRUE, FALSE))
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(sys.time,
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        curMsg <- readBin(con, character(), 1)
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
        if (curMsg == .twsIncomingMSG$REAL_TIME_BARS)
          Sys.sleep(5 * playback)
      }
    }
  }
  else {
    evalWithTimeout(
    while (TRUE) {
      socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
      curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 1L,
                                  NA_integer_, TRUE, FALSE))
      if (!is.null(timestamp)) {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(Sys.time(),
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
      }
      if (!any(sapply(eWrapper$.Data$data, is.na)))
        return(do.call(rbind, lapply(eWrapper$.Data$data,
                                     as.data.frame)))
    }, timeout=5, onTimeout="warning")
  }
} 

reqMktData(tws, AA[1:20], eventWrapper=eWrapper.data(20),CALLBACK=snapShot)

避免等待（11秒）。

但如果没有实时数据或市场关闭，这不起作用。

所以，即使市场关闭，我也希望得到最后的已知价格。
这是我的伪解决方案：

reqHistoricalData(tws, AA[[1]]$contract, whatToShow='BID', barSize = "1 min", duration = "60 S")

有没有办法并行化这个解决方案，所以它会要求几个合同的历史价格？

目前，每份合约的费用大于 2.3 seconds ，而之前的解决方案可以获得20-30份合同，而且费用相同。

Answer 1

不要使用reqMktData()，而是考虑将 reqRealTimeBars() 与包含合同列表的变量一起使用，以执行您想要的操作，而不受reqHistoricalData()的限制。< / p>

Real Time Bars是一个用于传输历史数据的查询，数据从提供历史数据的相同服务器中继回来。

并行请求历史选项链价格/ IBrokers（R）的最新已知价格

1 个答案: