Question

我正尝试使用以下代码获取给定行使价（2700）和到期日（15/11/2018）的SPX期权看跌价格：

require("IBrokers")
tws <- twsConnect()
opt=twsOPT("",symbol="SPX",right="P", strike="2700", expiry="20181115")
test1=reqMktData(tws,opt,eventWrapper=eWrapper.data.Last(1),CALLBACK=snapShot)

下面报告了两个函数eWrapper.data.Last和snapShot。

我明白了：

2 -1 2104 Connessione con il服务器确定销售：OK

2 -1 2104 Connessione con il服务器设计商：eufarm

2 -1 2104 Connessione con il server dei dati di mercatoèOK：usopt

2 -1 2104 Connessione con il服务器确定运行：OK：usfarm.us

2 -1 2106 Connessione con il HMDS数据场èOK：euhmds

2 -1 2106 Connessione con il HMDS数据场èOK：ushmds

2 1 10090非索诺sottoscritti的诉讼。剔除独立交易报价。SPXS＆P 500股票指数/ TOP / ALL

该连接似乎有效，但未创建任何对象。

eWrapper.data.Last <- function(n) {
  eW <- eWrapper(NULL)  # use basic template
  eW$assign.Data("data", 
rep(list(structure(.xts(matrix(rep(NA_real_,2),nc=2),0),

.Dimnames=list(NULL,c("LastSize","Last")))),n))

  eW$tickPrice <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...) 
  {
    tickType = msg[3]
    msg <- as.numeric(msg)
    id <- msg[2] #as.numeric(msg[2])
    data <- eW$get.Data("data") #[[1]]  # list position of symbol (by id == 
msg[2])
    attr(data[[id]],"index") <- as.numeric(Sys.time())
    nr.data <- NROW(data[[id]])
    if(tickType == .twsTickType$LAST) {
      data[[id]][nr.data,2] <- msg[4]
    }
    eW$assign.Data("data", data)
    c(curMsg, msg)
  }
  eW$tickSize  <- function(curMsg, msg, timestamp, file, ...) 
  { 
    data <- eW$get.Data("data")
    tickType = msg[3]
    msg <- as.numeric(msg)
    id <- as.numeric(msg[2])
    attr(data[[id]],"index") <- as.numeric(Sys.time())
    nr.data <- NROW(data[[id]])
    if(tickType == .twsTickType$LAST_SIZE) {
      data[[id]][nr.data,1] <- msg[4]
    } 
    eW$assign.Data("data", data)
    c(curMsg, msg)
  }
  return(eW)
}



snapShot <- function (twsCon, eWrapper, timestamp, file, playback = 1, ...){
  if (missing(eWrapper))
    eWrapper <- eWrapper()
  names(eWrapper$.Data$data) <- eWrapper$.Data$symbols
  con <- twsCon[[1]]
  if (inherits(twsCon, "twsPlayback")) {
    sys.time <- NULL
    while (TRUE) {
      if (!is.null(timestamp)) {
        last.time <- sys.time
        sys.time <- as.POSIXct(strptime(paste(readBin(con,
                                                      character(), 2), 
collapse = " "), timestamp))
        if (!is.null(last.time)) {
          Sys.sleep((sys.time - last.time) * playback)
        }
        curMsg <- .Internal(readBin(con, "character",
                                    1L, NA_integer_, TRUE, FALSE))
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(sys.time,
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        curMsg <- readBin(con, character(), 1)
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
        if (curMsg == .twsIncomingMSG$REAL_TIME_BARS)
          Sys.sleep(5 * playback)
      }
    }
  }
  else {
    while (TRUE) {
      socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
      curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 1L,
                                  NA_integer_, TRUE, FALSE))
      if (!is.null(timestamp)) {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(Sys.time(),
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
      }
      if (!any(sapply(eWrapper$.Data$data, is.na)))
        return(do.call(rbind, lapply(eWrapper$.Data$data,
                                     as.data.frame)))
    }
  }
}

Answer 1

如果我翻译此消息：

2 1 10090非索诺sottoscritti的诉讼。滴答作响的达勒·迪索托·克里斯托尼·索诺·安科拉·阿蒂维不可交易的商品。SPX标普500指数/ TOP / ALL

我得到这个翻译：

部分必需的市场数据尚未订阅。独立报价仍然活跃。SPX标普500指数/ TOP / ALL递延市场数据不可用

这意味着您错过了一些市场数据订阅。您需要检查一下。尝试运行一些期权合约并获取其详细信息。

如果我运行代码：

library(IBrokers)
tws <- twsConnect()

serverVersion(tws)
[1] "76"

opt <- twsOption(local = "", symbol = "SPX", expiry="20181115", strike="2700", right="P")
details <- reqContractDetails(tws, opt)

details[[1]]$validExchanges
[1] "SMART" "CBOE"

我看到CBOE是该合约的交易交易所。您需要查看您是否具有正确的市场数据订阅，才能查看CBOE上的期权合约。我认为您需要订阅OPRA的市场数据。

如何在R中使用IBrokers获得SPX的最新期权价格

1 个答案: