我每次使用不同的因变量运行500次线性回归，但是相同的自变量，使用以下循环：
A然而，df的所有列都有不同的“开始”和“结束”时间，例如
for(j in 1:500) {
lmj <- lm(formula = df[, j] ~ x1 + x2, data = df)
coeff[j,] <- t(lmj$coefficients)
}
（注意因变量的所有观察都是连续的，x1或x2中没有NA值，即x1和x2都是（38x1）向量。顺便提一下，x1和x2是df的第501和第502列）。
如何保存这500次回归中的每一次的残差？