Question

我正在调用RQuantLib的AmericanOption方法来将希腊人作为

print( AmericanOption(type = 'call', 
                            underlying = 100,
                            strike = 100,
                            dividendYield = 0.02,
                            riskFreeRate = 0.0023,
                            maturity = 0.5,
                            volatility= 0.4, 
                            timeSteps = 150, 
                            gridPoints = 149,
                            engine="CrankNicolson"))

对于上述参数，我们得到以下希腊人 AmericanOption

的估值简明摘要

  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
10.8149  0.5429  0.0141      NA      NA      NA      NA

为什么有些值是NA？

我发错了吗？

我需要进行哪些更改才能获得所有有效值？

Answer 1

你必须以数字方式计算剩余的希腊人。

向Dirk's answer to a similar question添加一个位：根据设计，QuantLib函数（RQuantLib所依赖的）仅返回可以廉价计算的希腊字母。例如，欧洲期权通过分析公式定价，并且可以通过返回其衍生物（也通过分析公式给出，因此便宜计算）来返回所有希腊人。

相反，美国期权的价格是通过有限差分模拟计算出来的，所以没有公式可以区分。模拟的机制使得计算和返回返回的Delta和Gamma变得容易，如您所见 - 但其他希腊人必须通过更改输入和重新定价选项来数值计算;再看看Dirk的答案或this screencast I recorded中链接的主题。这并不便宜，因此留给能够评估希腊人计算什么以及准确度的用户。

RQuantLib正在返回Vega，Theta，Rho，DivRho NA

1 个答案: