R中的STL黄土窗口用于趋势和季节性组件

时间:2016-01-04 15:27:12

标签: r fortran time-series loess stl-decomposition

在R中使用stl函数时,我理解使用黄土是为了平滑'季节性子系列找到季节性成分。使用s.window命令给出了用于执行此操作的窗口。

我认为黄土使用对称窗口,即如果我指定s.window=24这表示每天的小时数据,它会使用相关点之前和之后的点进行分割。据我所知,代码的黄土方面取自Fortran,我不知道如何修改它,以便它只使用我们感兴趣的点之前的点.I.e。它使用过去而不是未来的数据。

但是,我对这个趋势和余数的计算特别感兴趣。 stl函数中的默认值为t.window=NULL,它使用函数nextodd(ceiling((1.5*period) / (1-(1.5/s.window))))来确定窗口。我假设这也使用对称窗口,并想知道是否有人可以建议如何改变它,以便它只使用过去的数据来确定趋势,季节和余数配置文件。

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