我有以下可重现的代码。
library(zoo)
library (rugarch)
library(rmgarch)
data("EuStockMarkets")
EuStockLevel <- as.zoo(EuStockMarkets)[,c("DAX","CAC","FTSE")]
EuStockRet <- diff(log(EuStockLevel))
## GARCH-DCC
uspec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")
spec1 = dccspec(uspec = multispec( replicate(3, uspec) ), dccOrder = c(1,1), distribution = "mvnorm")
fit1 = dccfit(spec1, data = EuStockRet, fit.control = list(eval.se=T))
#Forecasting
dcc.focast=dccforecast(fit1, n.ahead = 1, n.roll = 0)
print(dcc.focast)
输出如下: -
*---------------------------------*
* DCC GARCH Forecast *
*---------------------------------*
Distribution : mvnorm
Model : DCC(1,1)
Horizon : 1
Roll Steps : 0
-----------------------------------
0-roll forecast:
, , 1
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1.0000 0.7472 0.6790
[2,] 0.7472 1.0000 0.6897
[3,] 0.6790 0.6897 1.0000
如何将预测矩阵提取或保存为对象,以便我可以使用协方差矩阵进行投资组合优化?
谢谢。
答案 0 :(得分:3)
您创建的dcc.focast
对象是S4对象。默认情况下,print
会调用其show
方法,该方法只会显示摘要。
您可以使用?"DCCforecast-class"
中描述的S4方法调用来访问对象中的每个元素(请注意双引号)。我认为您想要的是rcov(dcc.focast)
,但可能是rcor
。
您还可以使用slot
@mforecast
:dcc.focast@mforecast
访问多变量预测列表,您可以通过添加括号来获取子集:dcc.focast@mforecast[1]
。