什么是＆＃34;未缩放的方差＆＃34;在r的线性模型摘要中？

Question

R的线性模型汇总对象具有未缩放的方差特征，其似乎是在求解时计算的（t（X）％*％X）* sigma ^ 2是直接计算的。是什么让这个“未缩放”？有什么替代方案？

Answer 1

使其“未缩放”的原因是它没有按sigma^2缩放，即：solve(t(X) %*% X)与系数的（缩放）方差形成对比：solve(t(X) %*% X)*sigma^2。

如果你想要缩放方差，即：solve(t(X) %*% X)*sigma^2，那么你可以简单地缩放它，或者只使用vcov()。下面是一个小例子：

x <- 1:100
y <- x + rnorm(100, 2)
fit <- lm(y ~ x)
summary(fit)$cov*summary(fit)$sigma^2 # One way  
vcov(fit) # Another way