动态线性模型中的方差折扣

时间:2017-02-02 19:54:03

标签: r kalman-filter state-space

我使用r包dlm拟合动态线性模型。由Petris,Petrone和Campagnoli(2009)提供的与动态线性模型与R 相关联的教科书提供了在R中指定模型的良好和详细的解释。当涉及到进化方差的建模时(用他们的符号表示)有差异折扣,他们在图书网页http://definetti.uark.edu/dlm/上提供了一个功能 但是,如果我有一个包含两个组件的模型(例如趋势/平均值+季节性),我可能希望为每个组件使用不同的折扣因子。例如:

library(dlm)

mod <- dlmModPoly(1) + dlmModSeas(4) 

这里我有一个本地级别的模型+季节性组件,每季度一次。有谁知道如何为卡尔曼滤波器中的每个组件指定不同的折扣因子?

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