我有一个pandas数据框的子集,其中包含我想使用statsmodel使用AR或ARIMA模型分析的时间序列:
data_sci = H_Clinton_social_vector.Florida
数据如下所示:
Date
2015-09-28 587
2015-10-05 582
2015-10-12 606
2015-10-19 698
我的AR模型是这样创建的,每周聚合时间序列:
ar_model = sm.tsa.AR(data_sci, freq='W')
ar_model
<statsmodels.tsa.ar_model.AR at 0x1178f5490>
接下来,我想对AR参数进行最大似然估计(MLE)拟合,半年滞后:
ar_res = ar_model.fit(maxlag=26, method='mle')
我得到以下结果:
correlate() got an unexpected keyword argument 'old behavior'
由于correlate()参数,我不明白问题是什么,我认为这与数据的自动关联有关。我的数据中存在很高的自相关性,所以这应该没问题。
我对stasmodels不太熟悉,并且喜欢从头开始编码AR或ARIMA模型。