在pandas数据帧中使用最大似然估计的自回归(AR)模型:correlate()得到了一个意外的关键字参数'旧行为'

时间:2015-12-20 03:28:33

标签: python numpy pandas time-series statsmodels

我有一个pandas数据框的子集,其中包含我想使用statsmodel使用AR或ARIMA模型分析的时间序列:

data_sci = H_Clinton_social_vector.Florida

数据如下所示:

Date
    2015-09-28     587
    2015-10-05     582
    2015-10-12     606
    2015-10-19     698

我的AR模型是这样创建的,每周聚合时间序列:

ar_model = sm.tsa.AR(data_sci, freq='W')
ar_model
<statsmodels.tsa.ar_model.AR at 0x1178f5490>

接下来,我想对AR参数进行最大似然估计(MLE)拟合,半年滞后:

ar_res = ar_model.fit(maxlag=26, method='mle')

我得到以下结果:

correlate() got an unexpected keyword argument 'old behavior'

由于correlate()参数,我不明白问题是什么,我认为这与数据的自动关联有关。我的数据中存在很高的自相关性,所以这应该没问题。

autocorrelation of dataset

我对stasmodels不太熟悉,并且喜欢从头开始编码AR或ARIMA模型。

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