我第一次尝试在R中使用plm包。
我希望估计只有时间假人的汇集模型，即没有未观察到的异质性。
我对表单进行简单的简单回归：
plm(dep ~ x:y -1, data=data, index=c("panel_var", "time_var"), effect="time", model="pooling")
，其中x是连续的，y是分类变量（因此x：y是相互作用）。我在模型中添加了-1，因为我希望有时间假人，所以不包括拦截。
使用summary时，模型会正确通知我＆＃39;面板的时间大小。和＆＃39;时间＆＃39;尺寸。但是，它没有报告时间假人。通过检查，我发现这是因为它不包括回归中的时间虚拟变量（运行简单的lm回归而没有拦截给出相同的答案）。
鉴于effect="time"选项不会添加时间假人，它会做什么？
我知道我所需的模型可以使用lm运行但我想明确说明面板结构并使用plm包中包含的vcovSCC协方差结构（尽管这可能也是可行的运行lm回归）。
感谢您的帮助！
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合并的OLS模型既没有时间也没有个别效果。也许包应该发出错误消息。你可能想要一个固定效果模型，例如：克。
data(Grunfeld, package="plm")
# estimate model with time effects
fe <- plm(inv ~ value + capital, data=Grunfeld, model = "within", effect = "time")
summary(fe)
# extract time effects
fixef(fe)