R中的fGarch包：缺少参数定义/模型规范？

Question

我目前在R中使用fGarch包，到目前为止非常喜欢它。但是，我发现有一点令人困惑的是，似乎没有关于参数含义的任何文档？变量的定义/选择因文献而异。

例如，如果我将Garch（1,1）模型与skewed-student-t创新拟合，我将获得以下参数 - vector

garchmod  <-  garchFit(~garch(1, 1), data=m.sarima$fit$residuals,cond.dist="sstd",include.skew=FALSE,include.mean=FALSE)
garchmod$params
   mu     omega    alpha1    gamma1     beta1     delta      skew     shape 
0.0000000 4.7040111 0.4401784 0.1000000 0.3471025 2.0000000 1.0000000 3.5497162

我认为omega是方差euqation的平均值，alpha1是过去平方噪声的负载，beta1是过去condt的负载。方差.. 有谁熟悉这方面的任何文件？非常感谢任何帮助。

祝你好运 威震

Answer 1

您的猜测是正确的。

请参阅以下内容中的garchSim（pg14）和GarchFitting（pg6）的参数详细信息： 以下fGarch文档。

http://home.agh.edu.pl/~kostrzew/fGarch.pdf