fGarch R包中的garchSim函数

Question

我正在尝试从GARCH过程进行模拟。我不明白garchSim函数给出的输出。这是我正在运行的代码：

library(fGarch)
set.seed(1)
model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist="norm", rseed=0.9)
garch_sim_a<-garchSim(spec=model_a, n=500,n.start=0, extended=T)

输出是具有3x3矩阵的时间序列对象。从我可以收集到的第一列是实现，第二列是波动过程，第三列是'esp'。此代码为除第三列以外的所有列提供NaN值，我不知道为什么！我也不明白这些位置数是什么以及为什么它们如此之大！

非常感谢任何见解！

Answer 1

当且仅当参数alpha和beta的总和小于1时，garch（p，q）才是静止的。

因此，为了避免使用NA，请尝试代替alpha=c(0.9,0.2),beta=0.5)类似alpha=c(0.25,0.24),beta=0.5)的内容，因为0.25 + 0.24 + 0.5＆lt; 1。