Question

我正在使用vars包使用季度数据开发VAR模型。要指定自动调节器，此包中的VAR功能可让您有两种选择。您可以让R为您选择最佳滞后，最多使用'lag.max'设置。在这种情况下，鉴于我有季度数据，我会将其设置为4.但是，我不清楚这个函数如何真正选择这种方式的最佳滞后。似乎每次我这样做，R似乎选择前3个季度滞后。理论和实践表明，滞后4通常比其他因素更好，因为它可以获得季节性（季度数据）。现在，另一种指定滞后的方法是使用“p”参数。所以，如果你说p = 1.它会做第一个滞后。但是，如果你做p = 4;它不会只做第四个滞后（我想要的那个）。相反，它完成所有四个滞后直到第四个（滞后1，滞后2，滞后3，滞后4）。你怎么能指定使用Lag 4？这是不可能的，因为它正在制动VAR模型的实际结构？

Answer 1

您可以在vars包中使用restrict函数来获取所需的模型。

> library(vars)  # this is an example 
> data(Canada)
> var.u <- VAR(Canada, p = 4)  # first the unrestricted VAR
> 
> # building the restriction matrix only for lag 4
> resmat <- Bcoef(var.u)*0
> resmat[, c(16,17)] <- 1
> 
> # the result you want, the restricted VAR at lag 4
> restrict(var.u, method="manual", resmat=resmat)

在R中，使用vars包执行VAR模型，如何在p参数中指定一个特定的延迟？

1 个答案: