Question

我的数据集中有四个变量。 Company显示公司名称。 Return是第Company天Date的返回。 Weight是该公司在市场上的重要性。

我想将所有变量保留在原始文件中，并创建一个额外的变量，即市场回报（排除Company本身）。股票'a'对应的市场收益是市场中相同Date的所有加权股票收益的总和，不包括股票a。例如，如果市场中有3只股票a，b和c。股票a的市场回报是回报（b）* [重量（b）/（重量（b）+重量（C））] +回报（C）* [重量（C）/（重量（b）+重量（C）同样，股票b的市场回报是回报（a）* [权重（a）/（权重（a）+权重（C））] +回报（C）* [权重（C）/（权重（a））+重量（C）]。

我尝试使用proc摘要但是这个函数在计算股票a的市场回报时不能排除股票a。

PROC SUMMARY NWAY DATA  ; 
    CLASS Date ; 

    VAR Return / WEIGHT = weight;

    OUTPUT
       OUT = output
       MEAN (Return) = MarketReturn;
RUN;

有人可以教我如何解决这个问题。我对这个软件比较陌生，所以我不知道我是否应该使用循环或者可能有更好的选择。

Answer 1

这可以通过一些花哨的代数来完成。但这不是内置的东西。

基本上：

构建“总”市场回报
通过股票回报构建股票（所以只返回A）
减去A对总数的贡献。

由于生成这些列表的简单数学运算，很容易做到这一点。

总和=（（A*Awgt的平均值）+（余数的平均值*权重之和））/（Awgt的总和+剩余的总和）

所以，解决这个问题（休息的意思*休息的意思/休息时间的总和）。

独家总和:(（所有wgts的总和的平均值） - （A *总和的平均值））/（所有wgts的总和 - A wgts的总和）

像这样。

data returns;
  input stock $ return weight;
  datalines;
A .50 1
B .75 2
C .33 1
;;;;
run;

proc means data=returns;
  class stock;
  types () stock; *this is the default;
  weight weight;
  output out=means_out mean= sumwgt= /autoname;
run;

data returns_excl;
  if _n_=1 then set means_out(where=(_type_=0) rename=(return_mean=tot_return return_sumwgt=tot_wgts));
  set means_out(where=(_type_=1));
  return_excl = (tot_return*tot_wgts-return_mean*return_sumwgt)/(tot_wgts-return_sumwgt);
run;

如何计算加权平均值但使用SAS排除对象本身

1 个答案: