Question

我有四个变量Name，Date，MarketCap和Return。 Name是公司名称。 Date是时间戳。 MarketCap显示公司的规模。 Return是Date日返回的MarketReturn。

我想创建一个额外的变量date，它是每个时间点市场的价值加权回报。对于每天t，MarketCap加权回报=总和[return（i）*（MarketCap（i）/ Total（MarketCap）]（return（i）是公司i在第t天的回报）。

我这样做非常低效。我想必须有一些功能可以很容易地在SAS中实现这个目标，所以我想问一下是否有人可以改进我的代码。

第1步：按TotalMV排序数据步骤2：计算每天的总市值MarketCap =总和（MarketCap）。第3步：计算每家公司的权重（权重= TotalMV / Contribution） step4：创建一个新的变量＆＃39; Contribution＆＃39; =每个公司的回报*重量第五步：每天总结Sendkeys。总和（分担）

Answer 1

许多SAS PROC都支持加权平均值。其中一个更常见，全面有用的是PROC SUMMARY：

PROC SUMMARY NWAY DATA = my_data_set ; 
    CLASS Date ; 

    VAR Return / WEIGHT = MarketCap ;

    OUTPUT
       OUT = my_result_set 
       MEAN (Return) = MarketReturn
    ;
RUN;

NWAY篇告诉PROC，观察结果应仅按照CLASS声明中所述的内容进行分组 - 它不应提供未分组的总计等等。

CLASS Date片告诉PROC按日期对观察进行分组。使用CLASS时，无需对数据进行预排序。如果您说BY Date，则必须进行预先排序。使用BY的唯一理由是，如果您的数据集非常大且自然排序，则可以获得一些性能。在大多数情况下坚持CLASS。

VAR Return / WEIGHT = MarketCap告诉proc，Return上的任何加权计算都应使用MarketCap作为权重。

最后，OUTPUT语句指定将结果写入的数据集（使用OUT选项），并指定Return上将写入的平均值的计算MarketReturn。

PROC SUMMARY可以做很多很多事情。 PROC SUMMARY的文档很稀疏，但仅仅因为它是PROC MEANS的几乎完全相同的兄弟，而且SAS不想为两者生成大部分相同文档的大量内容。 Here is the link to the SAS 9.4 PROC MEANS documentation。两个PROCS之间的主要区别在于SUMMARY仅输出到数据集，而MEANS默认输出到屏幕。如果您想立即在屏幕上弹出结果，请尝试PROC MEANS。

MEAN声明中的OUTPUT关键字来自SAS的统计关键字列表a helpful reference for which is here。

使用SAS

1 个答案: