Question

使用Reading data from Dukascopy tick binary file中的信息我已在C＃中实现了我自己的Dukas tick数据Feed下载库。

上述链接确认数据以大端格式存储，必须进行转换。上述链接的最终答案也表明该文件的格式如下：

int1是这个小时内的秒（实际应该是这个   毫秒）

int2是Ask * 10000

int3是Bid * 10000

float1是Ask Volume

float2是出价量

我使用以下代码段从已下载和未压缩的二进制数据中读取值：

int hourMs = IPAddress.HostToNetworkOrder(br.ReadInt32());
double ask = IPAddress.HostToNetworkOrder(br.ReadInt32()) / 10000.0;
double bid = IPAddress.HostToNetworkOrder(br.ReadInt32()) / 10000.0;
br.ReadSingle(); // ask vol - don't need
br.ReadSingle(); // bid vol - don't need

使用TickStory，我已经下载了等效符号和日期的刻度数据，并确认刻度毫秒值是正确的。

然而，买/卖价格错误一个数量级。从一些快速检查来看，任何日元交叉对（以及黄金）价格都是一个数量级太低，而且任何其他对都是一个数量级太高。手动更正时，它们与我从TickStory下载的价格完全匹配。

现在，我可以简单地将除数更改为100,000并使用1,000作为JPY十字架/金币的特殊情况 - 但这只是一个躲避，我确定它没有必要。

在格式转换或endian转换中，我出错了吗？

由于

Answer 1

如果您的数据仅关闭10.0，那么Endianness是正确的。一次又一次地检查他们的文档（原始Dukas文档）。我假设他们对不同的代码使用不同的缩放因子。

Dukas Tick Data - 引号上的数量级差异问题

1 个答案: