我已经使用matlab中的fminunc函数执行了一些MLE拟合数据,并估算了来自Hessian输出的参数置信区间。有没有人有一种方法可以在拟合曲线周围产生95%的置信区间?
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执行此操作的粗略方法是在已获取的间隔上生成参数网格,并绘制此网格中每个点的曲线。仅当参数数量较少时才有效。您应该记住,曲线的结果置信区间低于参数的置信区间,即如果您有2个参数且置信度为95%,您将获得95%* 95%= 90%置信区间
如果曲线在每个点上单调地依赖于参数,则可以仅通过获取参数区间的边界值来生成区间。