TTR包中的EMA，当矢量长度= n时，EMA =平均值，无论平滑率如何（变得无关紧要）？

Question

我很担心为什么会这样运作。

> x <- c(1,2,3)
> EMA <- EMA(x, n=3)
> EMA
[1] NA NA  2
> EMA <- EMA(x, n=3, ratio= .3)
> EMA
[1] NA NA  2
> EMA <- EMA(x, n=2, ratio= .3)
> EMA
[1]   NA 1.50 1.95
> EMA <- EMA(x, n=2)
> EMA
[1]  NA 1.5 2.5

所以当n等于矢量的长度时，EMA =平均值，平滑率是无关紧要的？根本没有这个。

Answer 1

第一个非NA值将出现在观察n处，它将等于第一个n观测值的算术平均值。指数平滑将在此时开始。

ratio参数指定衰减，并且在第一次非NA观察发生时不会改变。

无论如何，指数平滑是不稳定的，直到你有大约3倍的平滑比率暗示的数据。例如，对于n=10（ratio=2/(10+1)），在指数移动平均线稳定之前，您需要大约30个观测值。请参阅?EMA的警告和示例部分。