Question

我想（插入＆＃34;必须＆＃34;）在SAS中进行一些ARIMA建模。通常，我只是在R中使用auto.arima并让函数选择差分顺序，并指定是否使用AICc或AIC等...

严重？我是否需要恢复Box Jenkins方法并查看ACF等...在SAS中进行ARIMA建模？

由于

Answer 1

前几天我看到了这个，没有机会回答。我想没有人能够做到这一点。

PROC ARIMA绝对是Box-Jenkins的方法。但是，有几种方法可以做你想要的。我通常使用PROC VARMAX（带有eXogenous变量的Vector ARMA）。

data a;
  u1 = 0.9; a1 = 0;
  do i = -50 to 1000;
     a = rannor( 32565 );
     u = .5*u1 + a - .8 * a1;
     if i > 0 then output;
     a1 = a;
     u1 = u;
  end;
run;

proc varmax data=a;
model u / minic=(p=3 q=3 type=aic);
run;
quit;

Answer 2

如果您拥有许可证，那么SAS /高性能预测（Forecast Server）包括几个不同时间序列模型（包括ARIMAX模型，ESM，UCM和IDM）之间自动选择的程序，基于几个选择标准之一（包括AIC，AICc和BIC）。您可以检查自己是否拥有proc setinit许可，如果是，请从SAS site下载用户指南。

如果没有，那么根据DomPazz的例子proc varmax可能是你最好的选择。您可以从AIC，AICc，BIC和其他一些指定首选订单选择标准。

如果您对使用ARIMA并不想获得自动时间序列建模并不感兴趣，那么您可能需要查看proc forecast或proc esm。这可以使用其他几种方法执行基本的时间序列预测。

最后，proc x12可以使用TRAMO method执行自动ARIMA选择。此方法不允许您指定用于订单选择的条件。

以前曾问过这个问题的变化：

而且，虽然讨论很有意思，但我认为任何答案都不会给你提供你想要的东西。

估算SAS中的ARIMA模型

2 个答案: