如何在SAS中获得ARIMA模型的MSE？

Question

我正在比较两个模型，一个是指数平滑，另一个是ARIMA。

对于这个特定的分配，我比较两个模型的MSE就足够了。

那么如何计算ARIMA程序的MSE？

这是这个艰苦的课程的最后一个任务，非常感谢帮助！

Answer 1

proc arima没有专门输出MSE，但proc model确实输出了MSE。您可以使用proc model和%AR and %MA macros.

重新创建ARIMA模型

proc model data=have;
    endo y;
    id date;

    y = mu;
    %AR(AR, 1, y, m=ML);
    %MA(MA, 1, y, m=ML);

    fit y;
run;

这指定了ML估计的ARMA（1,0,1）模型，其截距为mu。

然后

proc model将输出模型的MSE。请注意，%MA 必须在%AR之后，%AR和%MA宏必须在等式之后。

如果您需要更复杂的滞后结构，可以在任一宏中指定其他选项：

%AR(AR, 3, y, 1 3, M=ML)

这将使用滞后1和3的子集创建秩为3的ML估计AR变量，其变量前缀为AR。

以下是sashelp.air使用%AR宏的输出示例：

请注意，在输入proc model之前，必须在数据步骤中执行任何差异。