用于L1正则化的Matlab quadprog参数

Question

我一直在使用Matlab中的quadprog函数参数化来解决这样的问题：

其中x是x 0 w 0 + x 1 w 1 + x 2 2 w 2的矩阵，y是包含x的每一行的值的目标向量，w是权重向量，lambda是标量值。

我试过这个，但我确定它不正确：

N = size(x, 2);
Sigma = cov(x);
H = 2.0*Sigma;
c = zeros(N,1);
quadprog(H, c)

有人可以指导我使用quadprog函数的参数吗？

Answer 1

这个优化问题被称为Lasso，正如你所写，它不是正式的二次规划。您可以将其转换为二次方程式，请参阅this link，也可以使用Matlab的内置lasso（统计工具箱的一部分）