我想通过R中的IBrokers软件包获取过去n天（最多60天）的历史执行数据。这是否可以通过reqExecutions（）实现？我看过一些例子，例如RMetrics发布的例子。很抱歉在某种意义上交叉列表...
如果没有通过IBrokers的方法，是否有另一种方法来访问这些数据并将其拉入R进行分析？
谢谢 -
tws <- ibgConnect()
id <- reqIds(tws)
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId),
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id))
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您只能在TWS交易日志中查看可以检查的日期。 Bizzare，但它是真的，它限制你一周。
您可以登录订单管理并下载它们，但使用安全令牌很难实现自动化。
我注意到TWS目录中的文件jts\d???\executions.txt
以下是我刚刚回答的另一个问题的摘录。
USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,
（DU0＆＃39; s是我的帐号＃）
所以不需要执行，如果你在同一台计算机上，你已经拥有它们。