Question

我试图从IB获取一些数据（纳斯达克100电子迷你期货期权数据）。我正在使用snapShot回调（包含在下面）。有人能告诉我我的代码有什么问题吗？

require(IBrokers)
tws <- twsConnect()
test3<- twsFOP("NQ","GLOBEX",expiry="20141121",strike="4000",right="C")
test4 <- reqMktData(tws, test3, eventWrapper=eWrapper.data(length(1)),CALLBACK=snapShot)

非常感谢。我在网上搜索得很高，并且在twsFOP上发现了很少的文档，除了指向twsFuture的CRAN文档。快照电话如下：

snapShot <- function (twsCon, eWrapper, timestamp, file, playback = 1, ...)
{
  if (missing(eWrapper))
    eWrapper <- eWrapper()
  names(eWrapper$.Data$data) <- eWrapper$.Data$symbols
  con <- twsCon[[1]]
  if (inherits(twsCon, "twsPlayback")) {
    sys.time <- NULL
    while (TRUE) {
      if (!is.null(timestamp)) {
        last.time <- sys.time
        sys.time <- as.POSIXct(strptime(paste(readBin(con,
                                                      character(), 2), collapse = " "), timestamp))
        if (!is.null(last.time)) {
          Sys.sleep((sys.time - last.time) * playback)
        }
        curMsg <- .Internal(readBin(con, "character",
                                    1L, NA_integer_, TRUE, FALSE))
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(sys.time,
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        curMsg <- readBin(con, character(), 1)
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
        if (curMsg == .twsIncomingMSG$REAL_TIME_BARS)
          Sys.sleep(5 * playback)
      }
    }
  }
  else {
    while (TRUE) {
      socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
      curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 1L,
                                  NA_integer_, TRUE, FALSE))
      if (!is.null(timestamp)) {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(Sys.time(),
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
      }
      if (!any(sapply(eWrapper$.Data$data, is.na)))
        return(do.call(rbind, lapply(eWrapper$.Data$data,
                                     as.data.frame)))
    }
  }
}

Answer 1

在价格更新之前，该功能不会返回。

如果我将乐器更改为未来，它可以正常工作。

test3<- twsFUT("NQ","GLOBEX",expiry="20141219")
test4 <- reqMktData(tws, test3, eventWrapper=eWrapper.data(length(1)),CALLBACK=snapShot)
test4
#     BidSize BidPrice AskPrice AskSize    Last LastSize Volume
#NQZ4      14     3984  3984.25       1 3984.25       11   1702

您的FOP工具似乎有效，因为您可以致电reqContractDetails(tws, test3)并获得所有合同详细信息。

最后，使用与FOP合同的市场数据调用看起来也是正确的。我可以使用您的代码连接到市场数据场......

test3<- twsFOP("NQ","GLOBEX",expiry="20141121",strike="4000",right="C")
reqMktData(tws, test3, eventWrapper=eWrapper.data(length(1)),CALLBACK=snapShot)
#2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usfuture 
#2 -1 2106 HMDS data farm connection is OK:ushmds.us 
#2 -1 2107 HMDS data farm connection is inactive but should be available upon demand.cashhmds 
#2 -1 2106 HMDS data farm connection is OK:ushmds

现在我们只需要等到价格更新。

如果您想在不等待更新的情况下获得最后价格，可以使用reqHistoricalData将其提取，当前时间为endDateTime。如果您需要Bid，Ask和Trades的数据，那么您必须提出3个单独的请求。以下是如何从历史数据服务获得最后一笔交易

dat <- reqHistoricalData(tws, test3, 
                  endDateTime=paste(format(Sys.time(), "%Y%m%d %H:%M:%S")), 
                  barSize="1 min", 
                  duration="5 D", useRTH=0, whatToShow="TRADES")
#waiting for TWS reply on NQ .... done.
last(dat)
#                    NQX4 C4000.Open NQX4 C4000.High NQX4 C4000.Low NQX4 C4000.Close NQX4 C4000.Volume NQX4 C4000.WAP
2014-10-01 16:14:00          101.75          101.75         101.75           101.75                 0         101.75
                    NQX4 C4000.hasGaps NQX4 C4000.Count
2014-10-01 16:14:00                  0                0

您需要使用whatToShow="BID"和whatToShow="ASK"来获取买入和卖出数据。

IBrokers twsFOP在R中打电话

1 个答案: