从L-BFGS-B中检索近似的Hessian逆

时间:2015-02-17 21:48:17

标签: python numpy scipy mathematical-optimization hessian-matrix

使用scipy中的L-BFGS-B最小化器,是否可以检索内部计算的近似逆Hessian?

将其置于隐式因子形式中,以便可以计算任意逆Hessian矩阵 - 向量积,这样就可以了。

1 个答案:

答案 0 :(得分:1)

它不会出现。我不是这些算法的专家,但似乎L-BFGS特别不可能。根据{{​​3}}:

  

代替逆Hessian H_k,L-BFGS维持位置x和梯度∇f(x)的过去m次更新的历史,其中历史大小m通常可以很小(通常m <10)。这些更新用于隐式执行需要H_k-vector产品的操作。

但是,如果你使用Wikipedia,那么返回Hessian矩阵的近似值(反函数),代价是维护它所需的更大内存。