设置scipy.optimize.minimize的收敛容差（method ='L-BFGS-B'）

Question

此页面（http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.minimize-lbfgsb.html）描述了可以传递给scipy优化包的L-BFGS-B方法的求解器选项。 我正在尝试设置求解器出口容差。

文档中提到了两个选项，我希望使用的是'factr'，求解器在以下情况下退出： (f^k - f^{k+1})/max{|f^k|,|f^{k+1}|,1} <= factr * eps（其中epsilon是机器精度）。但是当我运行我的代码时会收到警告：

  

OptimizeWarning：未知的求解器选项：factr

所以我认为这个选项已被弃用而不赞成ftol（不知道为什么会这样？）。 ftol是指定的数字（即diff＆lt; = n而不是＆lt; = n * machine_error）。

我没关系，但是我得到的求解器退出消息是

  

CONVERGENCE：REL_REDUCTION_OF_F_＆lt; = _ FACTR * EPSMCH

这表明L-BFGS-B例程仍在使用某些我不知道的factr值，而且似乎无法指定。在代码中可能是一个被忽视的错误，可能是我错过了一些传递选项的方法。使用这个流行解算器的人是否知道解决方法？

由于

我也在scipy github存储库上打开了一个问题。

Answer 1

在内部，factr仍在计算中（in this line of code）。

你可以简单地使用像

这样的东西

myfactr = 1e2
r = scipy.optimize.minimize(..., options={'ftol' : myfactr * np.finfo(float).eps)

如果您仍想直接指定factr而不是ftol的值。