Question

我需要计算两个价格之间回归的beta值：

无拦截
使用最小二乘估计值

在R中，有一个函数prcomp来执行它。之后，我如何提取测试版？

代码是

`library(quantmod)
# how to get closes
getCloses <- function(sym) {
    ohlc <- getSymbols(sym, from="2009-01-01", to="2011-01-01",
                       auto.assign=FALSE, return.class="zoo")
    Cl(ohlc)}
# how to import data (2 assets)
closes <- merge(IWM=getCloses("IWM"),
            VXZ=getCloses("VXZ"), all=FALSE)
# function for hedging ratio
tlsHedgeRatio <- function(p, q) {
    r <- princomp( ~ p + q+0)
    r$loadings[1,1] / r$loadings[2,1]
}
# get the hedging ratio
with(closes, {
    cat("TLS for VXZ vs. IWM =", tlsHedgeRatio(VXZ,IWM), "\n")
})`

在代码中显示如何使用拦截执行TLS回归。我试图在没有拦截的情况下执行相同的操作。使用lm功能时，添加+0可以在不拦截的情况下执行回归，我如何使用prcomp函数执行相同操作？

Answer 1

如果R是包含数据的矩阵

pcaresult <- prcomp(R)
eigenVect <- pcaresult$rotation
eigenVal <- (pcaresult$sdev)^2
coeff1 = as.numeric(coeff$eigenvectors[,"PC2"][1])
coeff2 = -as.numeric(coeff$eigenvectors[,"PC2"][2])
ratio = coeff2/coeff1

您还可以检查功能?MethComp::Deming（在包MethComp中），它会产生类似的结果。

没有截距的总最小二乘回归，R

1 个答案: