生成具有已知但随机的状态时间的马尔可夫转移矩阵

Question

我已经寻找了一段时间的答案，但没有运气。我正在尝试开发一个离散时间Markov模型。目前，我有5个州，第5个州是吸收国。我也知道每个状态所处的可变持续时间。所以说状态一可能需要20年才能转换到状态2，这通常是分布式的。有没有办法用这些数据计算转移矩阵？

更新：我正在思考蒙特卡罗马尔可夫链模拟，但我不确定如何构建MCMC模型。

Answer 1

您是否考虑过只考虑数据中每个州的第一次出现？这样，您可以使用获得的Markov链填充转换矩阵，而不会有连续的相同状态。