R中的多变量分布的期望值

时间:2015-01-27 08:42:26

标签: r integration

我正在努力计算多变量分布的预期值。例如:

library(cubature)
library(mvtnorm)

f <- mu <- rep(0, 2)
sig <- diag(2)

adaptIntegrate(
  function(x, f, mu, sigma) {
    ifelse((1+f %*% x) > 0, 
           mvnorm(x, mu, sigma) * log(1+f %*% x), 
           0)
  },
  rep(-100, length(f)), rep(100, length(f)), f, mu, sigma,
  fDim = length(f))

但是,这种集成工作真的很慢。我想有更好的方法来完成这项工作。任何意见或建议将不胜感激。感谢。

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