我正在努力计算多变量分布的预期值。例如:
library(cubature)
library(mvtnorm)
f <- mu <- rep(0, 2)
sig <- diag(2)
adaptIntegrate(
function(x, f, mu, sigma) {
ifelse((1+f %*% x) > 0,
mvnorm(x, mu, sigma) * log(1+f %*% x),
0)
},
rep(-100, length(f)), rep(100, length(f)), f, mu, sigma,
fDim = length(f))
但是,这种集成工作真的很慢。我想有更好的方法来完成这项工作。任何意见或建议将不胜感激。感谢。