Question

有没有办法在Amazon Redshift中计算具有固定窗口大小的加权移动平均线？更详细地说，给定一个带有日期列和值列的表，对于每个日期，计算指定大小的窗口上的加权平均值，并在辅助表中指定权重。

到目前为止，我的搜索尝试为简单平均（没有权重）的窗口函数做了大量示例，例如here。对于postgres也有一些相关的建议，例如this SO question，但是与postgres相比，Redshift的功能集非常稀疏，并且它不支持许多建议的高级功能。

Answer 1

假设我们有以下表格：

create temporary table _data (ref_date date, value int);
insert into _data values
    ('2016-01-01', 34)
  , ('2016-01-02', 12)
  , ('2016-01-03', 25)
  , ('2016-01-04', 17)
  , ('2016-01-05', 22)
;

create temporary table _weight (days_in_past int, weight int);
insert into _weight values
    (0, 4)
  , (1, 2)
  , (2, 1)
;

然后，如果我们想要在三天（包括当前日期）的窗口上计算移动平均线，其中分配的值接近当前日期的权重比过去的那些更高，我们期望2016-01-05的加权平均值（基于2016-01-05，2016-01-04和2016-01-03的值）：

(22*4 + 17*2 + 25*1) / (4+2+1) = 147 / 7 = 21

查询可能如下所示：

with _prepare_window as (
    select
        t1.ref_date
      , datediff(day, t2.ref_date, t1.ref_date) as days_in_past
      , t2.value * weight as weighted_value
      , weight
      , count(t2.ref_date) over(partition by t1.ref_date rows between unbounded preceding and unbounded following) as num_values_in_window
    from
        _data t1
    left join
        _data t2 on datediff(day, t2.ref_date, t1.ref_date) between 0 and 2
    left join
        _weight on datediff(day, t2.ref_date, t1.ref_date) = days_in_past
    order by
        t1.ref_date
      , datediff(day, t2.ref_date, t1.ref_date)
)
select
    ref_date
  , round(sum(weighted_value)::float/sum(weight), 0) as weighted_average
from
    _prepare_window
where
    num_values_in_window = 3
group by
    ref_date
order by
    ref_date
;

给出结果：

  ref_date  | weighted_average
------------+------------------
 2016-01-03 |               23
 2016-01-04 |               19
 2016-01-05 |               21
(3 rows)

亚马逊Redshift的加权移动平均线

1 个答案: