我正在尝试使用PCA降低数据的维度。
所以我致电[COEFF, SCORE] = princomp(data);根据this answer，我可以使用SCORE * COEFF' + Mean重建我的数据，并且它可以正常工作。
但我正在尝试找到投影矩阵P，其中任何给定的矢量x都可以转换为其在PCA空间中的投影。
我的直觉告诉我，我应该能够通过以下方式投射x：
proj = ((x-m) * inv(C)) + m
其中m是我的数据的平均值。
所以我选择x作为我数据的第一次观察来测试这一点，我希望proj应该非常接近SCORE的第一行。但事实并非如此。
那我在哪里做错了？我怎样才能找到投影矩阵？
感谢您的帮助！
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首先，COEFF是正交的（不确定）所以inv(COEFF) == COEFF'
，投影由
找到proj = COEFF' * (x-m)