Question

我将生成一个包含60个观察值的ARIMA(0, 1, 1)系列。我希望它们对所有移动平均参数（ma）严格为正，而系列仍然遵循ARIMA(0, 1, 1)过程。我可以使用arima.sim吗？

arima.sim(n=100, model=list(ma=-0.9, order=c(0, 1, 1)))

这个命令给我正面值和负值。

Answer 1

ARIMA过程的样本空间是整个实线，因此无法保证模拟值为正。

您可以为所有值添加常量以使其为正数。或者你可以采用模拟值的指数。