用R估计有限混合模型与基础马尔可夫过程

Question

如果这是一个统计问题而不是R问题，我表示道歉。我试图估计R中的以下模型。

y_t = mu0（1 - S_t）+ mu1 S_t + e_t e_t~N（0，sigma_t ^ 2） sigma_t ^ 2 = sigma_0 ^ 2（1 - S_t）+ sigma_1 ^ 2 S_t

其中，如果S_t = 0，mu_t = mu0，如果S_t = 1则mu_t = mu1，并且S_t是马尔可夫过程，0或1，具有转移概率P（S_t = 1 | S_t-1 = 1）= p P（S_t = 0 | S_t-1 = 0）= q。

'flexmix'会成为一个很好的库吗？我是这种统计数据的新手，所以任何指向正确库的指针都会受到赞赏。

谢谢，

Answer 1

这看起来就像您可以在Bugs或Jags中轻松编写代码的模型类型。 Bugs / Jags可能是估算R中自定义模型的最灵活方法。您可以使用R2Jags在R和Jags之间轻松移动。

如果您不熟悉贝叶斯模型，可能需要一些时间来加快速度。