R xts：适用于滚动窗口

Question

我希望在FUN的滚动窗口上执行函数1 year。我的xts每年的积分数不一样。我怎样才能以有效的方式做到这一点？

P.S。通常在我使用的固定数量的数据点（例如100）上执行FUN：

as.xts(rollapply(data = zoo(indicator), FUN = FUN, width = 100, align = "right"))

但很明显，如果每年的积分数不总是相同的话，这并不起作用。

Answer 1

我会尝试回答我自己的问题：一种方法是：

1. 首先对NA时间序列进行NA填充，以便每天有一个数据点（或任何与您的案例相关的单位），
2. （可选，取决于您的FUN）然后使用na.locf来继承最后的数据以填补漏洞。
3. 最后使用问题中所示的常用rollapply，对应于1年的固定数量的数据点。

Answer 2

您可以使用 apply.yearly(x, FUN, ...) 库中的 xts 函数。

dat <- xts(rnorm(1000), order.by = as.Date(1:1000))
plot(dat)
apply.yearly(dat, mean)