Question

我在刻度线级别有库存数据，并且想要创建前10秒所有刻度的滚动列表。下面的代码有效，但需要很长时间才能处理大量数据。我想对这个过程进行矢量化或以其他方式加快速度，但我没想出任何东西。任何建议或推动正确的方向将不胜感激。

library(quantmod)
set.seed(150)

# Create five minutes of xts example data at .1 second intervals
mins  <- 5
ticks <- mins * 60 * 10 + 1


times <- xts(runif(seq_len(ticks),1,100), order.by=seq(as.POSIXct("1973-03-17 09:00:00"),
                                                       as.POSIXct("1973-03-17 09:05:00"), length = ticks))

# Randomly remove some ticks to create unequal intervals
times <- times[runif(seq_along(times))>.3]

# Number of seconds to look back
lookback  <- 10
dist.list <- list(rep(NA, nrow(times)))

system.time(
  for (i in 1:length(times)) {

    dist.list[[i]] <- times[paste(strptime(index(times[i])-(lookback-1), format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "/",
                                  strptime(index(times[i])-1, format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"), sep = "")]
  }
)
>  user  system elapsed 
   6.12    0.00    5.85

Answer 1

您应该查看window功能，它会使您对日期的选择更容易。以下代码使用lapply来完成for循环的工作。

# Your code
system.time(
  for (i in 1:length(times)) {

    dist.list[[i]] <- times[paste(strptime(index(times[i])-(lookback-1), format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"), "/",
                                  strptime(index(times[i])-1, format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"), sep = "")]
  }
  )

#    user  system elapsed 
#    10.09    0.00   10.11

# My code 
system.time(dist.list<-lapply(index(times),
    function(x) window(times,start=x-lookback-1,end=x))
)
#    user  system elapsed 
#    3.02    0.00    3.03

所以，大约快三分之一。

但是，如果你真的想加快速度，并且你愿意放弃毫秒精度（我认为你的原始方法隐含了），你可以在唯一的日期 - 小时 - 秒组合上运行循环，因为它们将返回同一时间窗口。这应该加快大约二十或三十次：

dat.time=unique(as.POSIXct(as.character(index(times)))) # Cheesy method to drop the ms.
system.time(dist.list.2<-lapply(dat.time,function(x) window(times,start=x-lookback-1,end=x)))

# user  system elapsed 
# 0.37    0.00    0.39

在XTS中滚动列表不等时间

1 个答案: