Question

 x<- xts(c(1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, -.9, 1.2), Sys.Date()-7:1)

在x中，我想要一个列出下面提到的结果。

x
           [,1]           max high
2013-07-07  1.0              1.0
2013-07-08  1.1              1.1 
2013-07-09  1.2              1.2
2013-07-10  1.3              1.3
2013-07-11  1.4              1.4
2013-07-12  0.9              1.4
2013-07-13  1.2              1.4

如果我使用rollapply function我必须保持宽度固定但我希望每个日期的日期最大值。 rollapply无效。我想使用像rollapply（x，[1：i]，max）这样的东西，我代表不。排。我得到的答案是获得max.high我应该使用cummax并且它的工作非常好。由于我被禁止在这个论坛中提出新问题，我正在添加我的问题。我不知道它是否正确，但我没有其他方法可以做到。

x < - xts（c（100,98,105,100,99,98,96,95,94,93,99,100,106），Sys.Date（） - 13：1） colnames（x）＆lt; - “value” x $ max＆lt; - cummax（x $ value） x $ trade＆lt; - ifelse（x $ max * 0.95＆gt; = x $ value，1,0） X 价值最大贸易贸易1 2013-07-05 100 100 0 0 2013-07-06 98 100 0 0 2013-07-07 105 105 0 0 2013-07-08 100 105 0 0 2013-07-09 99 105 1 1 2013-07-10 98 105 1 0 2013-07-11 96 105 1 0 2013-07-12 95 105 1 0 2013-07-13 94 105 1 1 2013-07-14 93 105 1 0 2013-07-15 99 105 1 -1 2013-07-16 100 105 0 0 2013-07-17 106 106 0 -1

直到列交易，我的代码工作，但我需要另一个列trade1，它基于如果值至少小于列max的5％，则trade1列将为1的逻辑，然后它将再次给我1 value列的最大值是10％以上，当值从值94上升5％或更多时（当trade1列为1时，值列为94），trade1列应该给我-1并且再次当列值从值99上升10％或更多时（当trade1列为1时，值列为99）

如果任何人要求更清晰，我会再次尝试这样做。问候 Anup

Answer 1

cummax计算扩展（而不是滚动）窗口的最大值。

cummax(x)
#            [,1]
# 2013-07-07  1.0
# 2013-07-08  1.1
# 2013-07-09  1.2
# 2013-07-10  1.3
# 2013-07-11  1.4
# 2013-07-12  1.4
# 2013-07-13  1.4

Answer 2

您可以使用TTR包中的runMax。我觉得它对xts时间序列非常有用。

> x<- xts(c(1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, -.9, 1.2), Sys.Date()-7:1)
> colnames(x) <- "value"
> x$max.high <- runMax(x$value , 4) # change this parameter to match your needs
> x
           value max.high
2013-07-07   1.0       NA
2013-07-08   1.1       NA
2013-07-09   1.2       NA
2013-07-10   1.3      1.3
2013-07-11   1.4      1.4
2013-07-12  -0.9      1.4
2013-07-13   1.2      1.4

> x$max.high <- ifelse(is.na(x$max.high) , x$value , x$max.high)
> x
           value max.high
2013-07-07   1.0      1.0
2013-07-08   1.1      1.1
2013-07-09   1.2      1.2
2013-07-10   1.3      1.3
2013-07-11   1.4      1.4
2013-07-12  -0.9      1.4
2013-07-13   1.2      1.4

滚动最大值（滚动宽度）rollapply不起作用

2 个答案: