关于对角矩阵的似然优化

时间:2014-11-25 15:02:57

标签: r optimization

我对 optim()函数有疑问。我有一个从VAR过程派生的对数似然函数,有很多参数。我想针对参数Φ对其进行优化,参数Φ是对角矩阵(因此这是VAR的变化)。 V是一个完整的矩阵。

<a href="http://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=\begin{align*}l[V,&space;\Phi&space;|\kappa_{(t)}]&=&space;-\frac{n(T-1)}{2}\log(2\pi)-\frac{T-1}{2}\log(|V|)-\frac{1}{2}\sum_{t=2}^{T}\left[(\kappa_{(t)}-\Phi\kappa_{(t-1)})^{tr}&space;V^{-1}(\kappa_{(t)}-\Phi\kappa_{(t-1)})\right]&space;\end{align*}" target="_blank"><img src="http://latex.codecogs.com/gif.latex?\begin{align*}l[V,&space;\Phi&space;|\kappa_{(t)}]&=&space;-\frac{n(T-1)}{2}\log(2\pi)-\frac{T-1}{2}\log(|V|)-\frac{1}{2}\sum_{t=2}^{T}\left[(\kappa_{(t)}-\Phi\kappa_{(t-1)})^{tr}&space;V^{-1}(\kappa_{(t)}-\Phi\kappa_{(t-1)})\right]&space;\end{align*}" title="\begin{align*}l[V, \Phi |\kappa_{(t)}]&= -\frac{n(T-1)}{2}\log(2\pi)-\frac{T-1}{2}\log(|V|)-\frac{1}{2}\sum_{t=2}^{T}\left[(\kappa_{(t)}-\Phi\kappa_{(t-1)})^{tr} V^{-1}(\kappa_{(t)}-\Phi\kappa_{(t-1)})\right] \end{align*}" /></a>
我试图使用函数优化它:

fr&lt; - function(n,T,V,kappa_data,Phi_diag){

VINV =解决(V)

披= DIAG(Phi_diag)

结果= -n *(T-1)/ 2 *日志(2 * PI) - (T-1)/ 2 *日志(DET(V))

for(t in 1:(T-1)){

  kappa_t=kappa_data[(t+1),]
  kappa_tm1=kappa_data[t,]
  l=t(kappa_t-Phi%*%t(kappa_tm1))
  r=(kappa_t-Phi%*%t(kappa_tm1))
  z=t(as.numeric(l))%*%Vinv%*%as.numeric(r)

  result=result+z
  }

返回(结果) }

但我不确定如何优化它,这是正确使用的功能..

0 个答案:

没有答案