Question

我正在尝试使用nl命令在Stata中运行非线性回归。我运行回归的原因是我的数据表现出序列相关性 - AR（1）。我使用以下命令。

nl (m = {b0}+  {b1}*lagm + {b2}*y + {b3}*r ({b10})*{b4}*lagy + ({b10})*{b5}*lagy + ({b10})*{b6}*lag2m),  initial(b0 0 b1 0.9 b2 0.09 b3 -0.0055 b4 0 b5 0 b6 0.5 b10 0), if A>2

然而，我收到错误

＆＃34;错误＃198在评估表达式时发生无效＆＃39;（＆＃39; 起始值无效或某些RHS变量缺少值＆＃34;

我试图多次更改初始值，正如您所看到的，我确保缺失值对于滞后变量没有问题。

最佳，

Answer 1

您需要使用variables选项。如果您没有，那么nl如果估算样本包含任何缺失值，则会发出返回代码为480的错误消息。这是第二个问题。

您的第一个错误代码是r（198），因此您的语法显示为关闭。部分＆＃34; {b3} r（{b10}） {b4} * lagy＆＃34;肯定是坏的（需要一些算术运算符），你的if子句在错误/非标准的位置，虽然后者出乎意料地不是问题。

如果不了解您的数据以及您输入的确切内容，很难确切地确定出现了什么问题，但这两项修复应该会有所帮助。

这是一个两个可重复的例子，一个有效，另一个失败：

webuse sunspot, clear
tsset time
nl (spot ={b0}+{b1}*L.spot) if time >0, initial(b0 0 b1 0) variables(L.spot)
nl (spot ={b0}+{b1}*L.spot{b3}) if time >0, initial(b0 0 b1 0 b3 0) variables(L.spot)

您的tsset数据，您可以使用滞后运算符，而不是手动创建滞后。

你也可以适合这样的AR（1）模型：

arima spot, ar(1)

使用非线性回归来纠正Stata中的序列相关性

1 个答案: