Question

我有S＆amp; P500的每日数据，并在 my_data $ Return 中存储近似收益。我的目标是在这段时间内每天重新安装一个GARCH（1,1）（所以从 startDate 开始，这是01/01/2004），然后计算30天的预测。换句话说，我需要模拟在我使用的时间段内每个时间点的GARCH（1,1）30天预测。为了做到这一点，我有功能 myFit 来校准模型并进行预测。然后， apply.fromstart 调用此函数，以便我可以每天从 startDate 开始应用它。

如果我发布这个，R抱怨因为 ugarchfit 需要运行至少100个数据点。

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(rugarch)

symbolLst <- c("^GSPC","^VIX")
startDate = as.Date("2004-01-01")
myForHorizon = 30

myData <- new.env() 
getSymbols(symbolLst, env = myData, src = "yahoo", from = startDate)

args = eapply(myData, 
              function(x){OHLC(x)})

my_data = do.call(cbind,
                  args,
                  envir = myData)

my_data$Return <- ClCl(myData$GSPC) 
my_data$Return[is.na(my_data$Return)] <- 0

spec = ugarchspec(
  variance.model=list(garchOrder=c(1,1)))

myFit <- function(myVector)
{
  myVec <- myVector
  fit = ugarchfit(spec=spec, data=myVec)
  forecast = ugarchforecast(fit, n.ahead=myForHorizon)
  myForecast = sigma(forecast)[myForHorizon,] * sqrt(252) * 100
  return(myForecast)
}

forecastVec <- apply.fromstart(my_data$Return, FUN=myFit)

我看到该函数至少需要100个数据但是如何更改函数以避免错误？我也尝试用以下代码替换最后一行：

forecastVec <- rollapply(my_data$Return, width = 252, FUN=myFit)

但是 R 显示错误，因为解算器无法收敛。另外， rollapply 不允许我使用扩展窗口，这是我想要做的事情。事实上，我在这里申请了一年的滚动窗口。

关于如何在此期间每天获得预测的任何想法？

非常感谢你的帮助。

用ugarchfit对R中扩展窗口的Garch预测

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