具有许多变量的约束回归

Question

我有大约200个假人，并且希望运行受约束的OLS回归，其中我强加假人的所有系数之和等于1.

一种选择是输入：

constraint define 1 dummy_1+dummy_2 +...+dummy_200=1

cnsreg y x_1 x_2 dummy_1-dummy_200, c(1)

...但是输入约束显然会非常痛苦。

有没有办法快速定义这么大的约束？矩阵形式非常快速和简单，但经过在线和Stata指南的大量阅读后，我不清楚如何以矩阵形式进行约束，如果它们甚至是可能的话。

Answer 1

至少有两个方面，如何做到以及它是否会在任何统计意义上起作用。

如何做到这一点似乎比你担心更容易，因为困难的一点就是插入＆＃34; +＆＃34;变量名之间的符号，以及该字符串操作。像

这样的东西

unab myvars : dummy_* 
local myvars : subinstr local myvars " " "+", all
mac li 
constraint 1 `myvars' = 1 

应该让你入门。 macro list是这样你可以看到你做了什么，特别是如果它不是你想要的。

它是否会在统计上对你起作用超出了本论坛的范围，但如果这是唯一的约束条件，它与各种负面和正面系数一致。也许你的问题的特殊功能使它成为一个自然约束，但我的直觉是这样的模型很难估计。

Answer 2

我会采取完全不同的方法。当针对一组指示符变量尝试不同的编码方案时，通常会发生这种约束。如果是这种情况，那么我会使用Stata的factor variables，并结合margins with the contrast operators。