Question

所以我是R的初学者，但我正在运行一些代码，它模拟了y变量的100次观察，该变量遵循公式y_t = 1 + .5 * y（ t-1）+ u。然后我想在y （t-1）和y_（t-2）和常数上运行y的回归。当我使用dyn包运行回归时，它将y_（t-2）上的系数显示为NA。有没有人对此有任何想法？

这是我的代码：

y<-numeric(100)
for (i in 2:100){
u <- rnorm(1, mean= 0, sd = 1)
y[1]<-2
y[i]<-1+.5*y[i-1]+u
}

model<-dyn$lm(y ~ lag(y, -1)+lag(y,-2))

结果如下：

Call:
lm(formula = dyn(y ~ lag(y, -1) + lag(y, -2)))


**Coefficients: (1 not defined because of singularities)**


Residual standard error: 2.147e-16 on 98 degrees of freedom
Multiple R-squared: 1, Adjusted R-squared: 1 
F-statistic: 2.344e+33 on 1 and 98 DF,  p-value: < 2.2e-16

Answer 1

dyn适用于时间序列对象 - 通常是zoo：

library(dyn)

set.seed(123)
y <- numeric(100)
y[1] <- 2
for (i in 2:100) {
  u <- rnorm(1, mean = 0, sd = 1)
  y[i] <- 1 + 0.5 * y[i-1] + u
}

z <- zoo(y)
model <- dyn$lm(z ~ lag(z, -1) + lag(z, -2))

，并提供：

> model
Call:
lm(formula = dyn(z ~ lag(z, -1) + lag(z, -2)))

Coefficients:
(Intercept)   lag(z, -1)   lag(z, -2)  
    1.20011      0.46826     -0.01038

这也有效：

model <- dyn$lm(z ~ lag(z, -1:-2))

滞后回归

1 个答案: