在MC sim中使用低差异序列进行bernoulli试验

Question

我需要为我的Carlo模拟生成二项分布随机数（我需要Bernoulli试验参数）。到目前为止，我已经使用了“rbinom”功能。但是，据我所知，通过利用低差异序列生成随机数，我可以更有效地使用参数空间。

是否可以使用Sobol序列生成二项式随机数？或者它甚至有意义吗？如果是，那么如何将sobol序列转换为bernoulli或二项分布？

谢谢！

Answer 1

蒙特卡罗方法本质上是一种数值积分方法。任何数值积分方法都可以替代，例如，矩形规则，Newton-Cotes或通过低差异序列的积分。当你使用低差异序列时，你没有任何模拟随机变量的意义，但这并不重要;重要的是你正在估算积分。

我假设您必须制作大量二进制变量的样本。您可以将其视为值的向量，例如（0,1,0,1,1,0，......）。您可以将其解释为0到1之间的数字，因此将低差异序列中的数字映射到该数字中。所以，回答你的具体问题，是的，我认为你可以做到这一点。但是，我不清楚会有什么好处。如果你有时间，试试会不会受到伤害，但另一方面，如果有的话，我不希望它有多大帮助。