Question

我正在尝试重建R中的lm（）函数作为练习。这是我目前正在使用的代码（你会看到函数中唯一的return（）值是b，但是一旦修复了整个函数，我就会改变它）：

OLS <- function(y,X){
    df <- nrow(X) - ncol(X);
    b <- solve(t(X) %*% X) %*% (t(X) %*% y);
    se_whole <- as.numeric(sqrt((t(y - X %*% b)%*%(y - X %*% b))/df));
    se_beta <- se_whole * solve(t(X) %*% X);
    return(b)
    }

当我运行该函数时，我得到的所有b都是NA的列向量。为什么会这样？我认为这与我在函数中对b的定义有关，但我似乎无法弄清楚我哪里出错了。也许有人可以启发我！

谢谢！

Answer 1

我应用了您的代码，它似乎对我有用。但是，为什么你只返回b？你对s.e.不感兴趣吗？还有吗？

以下站点逐步手动导出R中的OLS。整体而言，代码似乎是一样的。

http://economictheoryblog.com/2016/02/20/rebuild-ols-estimator-manually-in-r

OLS估算函数

1 个答案: